Свободная трибуна > margin col
margin col
Кто знает, как самостоятельно подсчитать курс например USDRUR при котором может наступить margin cal при работе на валютном рынке?
Re: margin col
Все достаточно просто и не только для валютного рынка. Надо ознакомиться со спецификацией торгуемого вами инструмента http://www.moex.ru там указаны суммы гарантийных обеспечений (сокращенно ГО) для каждого инструмента для соответствующего рынка (фондовый, срочный, валютный). Потом смотрите сколько денежных средств у вас на счете (следует отметить, что счета отдельные для валютного рынка, для фондового и для срочного рынков), потом сумму делите на ГО и получаете количество контрактов, которые вы можете купить или продать. В этом случае вы встанете в позицию "на все плечи", если же цена пойдет не в вашу сторону, то зарезервируемого ГО не хватит и наступить "margin call" по истечении некоторого времени, если вы сами не закроете позицию с большим убытком, то за вас закроет брокер, но с еще большим убытком. На мой взгляд надо считать, не количество контрактов при котором может наступить "margin call" (как правило он наступает, когда "поздно пить Боржоми"), а использовать риск-менеджмент. На эту тему очень хорошая и стоящая книга "Математика управления капиталом" автор Винс Ральф.
Re: margin col
Вот получил от техподдержки
АНАЛИЗ
маржинальных требований к валютному счёту
http://prntscr.com/aeoabo
Текущая цена USD: 57 рублей/доллар
Маржинальные коэффициенты USD (СУР): нач = 0.2482, мин = 0.1200
Баланс на валютном рынке составляет:
В = 67,000*57 + -2,701,048.55 = 1,117,951.45 руб
Начальный уровень маржи равен:
НУМ = 67,000*57*0,2482 = 947,875.80 руб
Минимальный уровень маржи равен:
МУМ = 67,000*57*0,1200 = 458,280.00 руб
Требования и срочные требования равны 0.00 руб
1. При какой цене USD появятся требования ?
B >= НУМ
67,000*X – 2,701,048.55 >= 67,000*Х*0,2482
Х <= 2,701,048.55 / (67,000 * (1 – 0.2482))
Х <= 53.6235 руб/доллар
2. При какой цене USD появятся срочные требования ?
B >= МУМ
67,000*X – 2,701,048.55 >= 67,000*Х*0,1200
Х <= 2,701,048.55 / (67,000 * (1 – 0.1200))
Х <= 45.8115 руб/доллар
3. Сколько денег можно вывести с ВР или перевести на КЦБ ММВБ?
M <= B – НУМ
M <= 1,117,951.45 – 947,875.80 = 170,075.65 руб
Состояние портфеля после повышения лимитов и снижения курса USD
Текущая цена USD: 48 руб/доллар
Маржинальные коэффициенты USD (СУР): нач = 0.3960, мин = 0.2000
Баланс на валютном рынке составляет:
В = 67,000*48 + -2,701,048.55 = 514,951.45 руб
Начальный уровень маржи равен:
НУМ = 67,000*48*0,3960= 1,273,536.00 руб
Минимальный уровень маржи равен:
МУМ = 67,000*48*0,200 = 643,200.00 руб
Требования к позиции:
Тр = НУМ – B = 1,273,536.00 руб – 514,951.45 = 758,584.55 руб
Срочные требования к позиции:
CТр = НУМ – B =643,200.00 руб – 514,951.45 = 128,248.55 руб
1. Количество USD для самостоятельного закрытия самим клиентом?
N = CТр / 0.2000 / 48 = 13,359.22 или 14000 лотов
2. Количество USD для закрытия брокером?
N = Тр / 0.3960 / 48 = 39,908.70 или 40000 лотов
АНАЛИЗ
маржинальных требований к валютному счёту
http://prntscr.com/aeoabo
Текущая цена USD: 57 рублей/доллар
Маржинальные коэффициенты USD (СУР): нач = 0.2482, мин = 0.1200
Баланс на валютном рынке составляет:
В = 67,000*57 + -2,701,048.55 = 1,117,951.45 руб
Начальный уровень маржи равен:
НУМ = 67,000*57*0,2482 = 947,875.80 руб
Минимальный уровень маржи равен:
МУМ = 67,000*57*0,1200 = 458,280.00 руб
Требования и срочные требования равны 0.00 руб
1. При какой цене USD появятся требования ?
B >= НУМ
67,000*X – 2,701,048.55 >= 67,000*Х*0,2482
Х <= 2,701,048.55 / (67,000 * (1 – 0.2482))
Х <= 53.6235 руб/доллар
2. При какой цене USD появятся срочные требования ?
B >= МУМ
67,000*X – 2,701,048.55 >= 67,000*Х*0,1200
Х <= 2,701,048.55 / (67,000 * (1 – 0.1200))
Х <= 45.8115 руб/доллар
3. Сколько денег можно вывести с ВР или перевести на КЦБ ММВБ?
M <= B – НУМ
M <= 1,117,951.45 – 947,875.80 = 170,075.65 руб
Состояние портфеля после повышения лимитов и снижения курса USD
Текущая цена USD: 48 руб/доллар
Маржинальные коэффициенты USD (СУР): нач = 0.3960, мин = 0.2000
Баланс на валютном рынке составляет:
В = 67,000*48 + -2,701,048.55 = 514,951.45 руб
Начальный уровень маржи равен:
НУМ = 67,000*48*0,3960= 1,273,536.00 руб
Минимальный уровень маржи равен:
МУМ = 67,000*48*0,200 = 643,200.00 руб
Требования к позиции:
Тр = НУМ – B = 1,273,536.00 руб – 514,951.45 = 758,584.55 руб
Срочные требования к позиции:
CТр = НУМ – B =643,200.00 руб – 514,951.45 = 128,248.55 руб
1. Количество USD для самостоятельного закрытия самим клиентом?
N = CТр / 0.2000 / 48 = 13,359.22 или 14000 лотов
2. Количество USD для закрытия брокером?
N = Тр / 0.3960 / 48 = 39,908.70 или 40000 лотов
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 17:48
Re: margin col
Как всё сложно!!! Вам никто не мешает вывести валюту на счёт в Альфу и забыть о рыночных рисках. Цена вас устроит,снова закинете в биржевую секцию и избавитесь от оной. В противном случае,только считать.
Вернуться в «Свободная трибуна»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя