Общие вопросы по разработке > Тестирование: операция иногда размазывается на несколько баров

[BugsDigger]

Привет всем.

Тестирую некоторую стратегию, где есть только EnterLong/EnterShort, т.е. только перевороты позиции.
Исполнение стоит "На открытии", т.е. на открытии следующего бара.

По идее на выходном графике я должен видеть только "сплошные" стрелки (перевороты), но часто вижу "пустые" (закрытие позиции), а открытие - через несколько баров. Вот пример:

Здесь первая пара операций (переворот=закрытие старой позиции+открытие новой) проходит аж в 4 бара, а следующая пара - в один (как и ожидалось).

Можно себе представить, что симуляция операции может проходить в 2 бара, но почему иногда половинки операций размазываются на несколько баров и число этих баров непостоянно?..

Проверил и количество (типа мое запрашиваемое кол-во превышает кол-во в истории), но нет, мои запросы скромны по отношению к реально прошедшему обороту.

Глюк или фича?..

[BugsDigger]

Похоже, что при исполнении "На открытии" пара операций ставится в очередь, и первая половина (закрытие) происходит на открытии следующей свечи, а выполнение второй половины происходит в конце этой следующей свечи, но не автоматически, а как бы с "чистого листа" - по заново пересчитанному индикатору этой новой свечи. И пока индикатор не покажет соответствующий сигнал, выполнения нет.

При исполнении "На закрытии" такого нет: операции без фокусов выполняются в момент закрытия бара.

Не знаю, имели ли разработчики в виду именно это... Стратегия при этом получает неявные дополнительные условия, в результате она становится в лучшем случае более "осторожной", в худшем - просто убыточной; налицо искажение результата тестирования (слева - на закрытии, справа - на открытии).

Вообще мне не совсем понятно, на кой делать переворот 2-мя операциями. Вроде проще было бы просто делать одной на нужное количество. Или тут какие-то засады с расчетом уровня нач. маржи?.. Вряд ли.

[ensh]

Все это тестирование - сплошная профанация, не доверяйте ему, примите к сведению, если хотите порадуйтесь, но на практике все по-другому

[BugsDigger]

ensh писал:

> профанация, не доверяйте

Другого пока в руках ничего нет, юзаем, что имеется.
Понятное дело, реализация случайного процесса всегда будет с неясным заранее результатом...
Но я сейчас набрел на алгоритм с всего одним параметром и с почти случайной результирующей последовательностью очень частых операций, который в среднем (с неизменным параметром за последние 4 года), как ни странно, приносит стабильную прибыль (с учетом комиссий, конечно, что важно при частых сделках) с максимумом на ... 3-хминутках (а вокруг плавный колокол по таймфреймам 1...30 минут тоже с хорошими результатами). Т.е. выходит, что за эти исторические годы проверены десятки тысяч практически случайных комбинаций (вы представляете, какое месиво представляют из себя маломинутные бары) со статистически позитивным эффектом. Кстати, цифра на картинке - без учета сложных процентов.

"Есть ложь, наглая ложь и статистика". Что ж, проверим это на депозите.

[ensh]

ensh писал:

> профанация, не доверяйте

Другого пока в руках ничего нет, юзаем, что имеется.)

Ой я вас умоляю, на коленке самим в екселе или на сиквеле или на питоне или на шарпе можно написать и твердо понимать в чем стратегия и профиты, а что за стратегия в директе и как принимается решение - темный лес и баги.
Знаю серьезных алготрейдеров, они ПОКУПАЮТ, тиковые первичные данные на бирже гигабайтами, оцифровывают, агрегируют, юзают стаканы и майнят стратегии. А вы тута - на три кнопки нажали - есть Грааль!!! Ну ну...

[BugsDigger]

> что за стратегия в директе и как принимается решение - темный лес

Стратегия и решения - самоделка, так что тут ничего темного.

> серьезных алготрейдеров

Серьезные работают серьезными суммами с риском (или даже желанием) начать двигать рынок, я ж только следую за движениями со своей мелочью, это большая разница.

[ensh]

Серьезные работают серьезными суммами с риском (или даже желанием) начать двигать рынок, я ж только следую за движениями со своей мелочью, это большая разница.

Серьезные люди стремяться минимизировать убытки и снизить операционные расходы, в первую очередь, а вы, занимаетесь самооправданием, своего, гм... несколько безответственного, отношения к собственным средствам.
Тестировать стратегии нужно максимально приближенно к реальным обстоятельствам, не важно сколько у вас денег. Конечно, если вас устраивает точность оценки, которая имеется в тестировании Альфа Директа, ваше право. Мое мнение - торговые роботы и тестирование стратегий скорее замануха, нежели реальный инструмент для извлечения прибыли.

[BugsDigger]

> замануха

Не без того.

[BugsDigger]

Да, с тестированием что-то не то.

Стоило перенести код расчета индикатора из собственно внешнего индикатора в код стратегии (все то же самое, в индикаторе вызывался еще 1 индикатор, так я его стал просто напрямую из стратегии вызывать), как вместо восходящей прямой прибыли получил такую же примерно, но только в обратном направлении, что, конечно, со всех точек зрения выглядит более реалистичным. Класс.

Можно предположить, что при тестировании вычисление еще одного индикатора во внешнем индикаторе как-то сдвигается на 1 бар вперед, в результате чего он становится опережающим ("знание прикупа"), и этого достаточно для фантастических результатов. В реале, где просто нет данных о будущем, и, по всей видимости, при счете внутри стратегии, где счет становится синхронным, такого нет.

Хотя объяснение м.б. и каким-то другим. Надо бы это как-то проверить, если получится ...

[BugsDigger]

Не всё так просто/плохо.
Оказалось, что в "индикаторной" версии возвратом бывает "не число", а во встроеной в стратегию - нет (все же немного разный код).
Эти "не числа" в стратегии фигурируют в операторе "if". Осталось выяснить, что происходит в этом случае .
Эк, однако, как всё запущено...