Общие вопросы по разработке > Свойство статегии WorkingMode

[BugsDigger]

Привет всем.

Имеется недокументированное свойство статегии WorkingMode типа

WorkingModes.
Adviser
Automatic
SemiAutomatic
Test
Undefined

По названиям вроде должно отражать моду работы стратегии (тест, робот, робот-советник), но у меня всегда почему-то возвращает Adviser независимо от режима запуска.

А вообще я ищу "системный" флаг моды работы стратегии, чтобы в скрипте стратегии сделать отдельные ветки для тестов и реала, т.к., к сожалению, зачастую невозможно использовать функциональность реала в тесте. Конечно, можно поставить такой флаг как задаваемый параметр стратегии, но хочется пользоваться штатными средствами, если таковые доступны...

[AP_Bor]

Доброго времени суток, BugsDigger

... но хочется пользоваться штатными средствами, если таковые доступны...

► Показать

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

Всё новое - это хорошо забытое старое.

С наилучшими пожеланиями

[BugsDigger]

Привет, AP_Bor.
Спасибо, завтра попробую.

Дааа, сурово. А казалось бы, почему не сделать им что-то попроще (тот же WorkingMode, но работающий для пользователя), чтоб без таких хаков...

Кстати, видел присвоение свойству WorkingMode в инициализации в примерах стратегий на сайте, потом в апдейте это же значение читается, проверял. Кто-нибудь может прояснить смысл этого действия?

[AP_Bor]

Доброго времени суток, BugsDigger

Спасибо, завтра попробую.

За язык не тянул, пробуйте.

... чтоб без таких хаков...

А зачем (реактор != батарейка)?

... Кто-нибудь может прояснить смысл этого действия?

Нужно смотреть весь скрипт, ссылку в студию.
С наилучшими пожеланиями

[ensh]

Вмешаюсь здесь в ваш высокоинтеллектуальный разговор в нескольких темах... Многие этого не понимают, а зря и катят бочки не в том направлении

Хватит заниматься галиматьей - единственное, что можно получить ценного из ЛЮБОГО, алгоритма тестирования по историческим данным, это предполагаемые моменты входа и выхода из позиций, даже не ГАРАНТИРУЯ, оптимальной цены сделки. Поэтому, всякие профиты, мони, доходности - абсолютно нарисованные показатели говорящие ни о чем.

Правильнее всего, получить список предполагаемых сделок, по результатам теста конкретной стратегии, и подставить их в СВОЙ АЛГОРИТМ риск менеджмента и тогда, и только тогда, тестировщик САМ должен прикинуть степень достижимости результата, в принципе, не полагаясь на цифры которые выдают алгоритмы тестирования заложенные в терминал, непонятно по какому поводу.

А так было бы интересно, если бы Альфа Директ завел тестовый счет, положил бы туда тысяч сто и запустил бы рейтинг роботов в РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, полгода бы поторговали и тогда это бы был действительно рейтинг...

[AP_Bor]

Доброго времени суток, ensh

... тестировщик САМ должен прикинуть степень достижимости результата, в принципе, не полагаясь на цифры которые выдают алгоритмы тестирования заложенные в терминал, непонятно по какому поводу. ...

Полностью с вами согласен, но кто-то и блиц шахматы в слепую играет, а кому-то, например, мне не дано.

► Показать

Новинка сезона! Арфы нет - возьмите бубен!

С наилучшими пожеланиями

[BugsDigger]

Привет всем.

> список предполагаемых сделок, по результатам теста конкретной стратегии, и подставить их в СВОЙ АЛГОРИТМ риск менеджмента

До этого еще надо дойти, примем к сведению.

> тогда это бы был действительно рейтинг

По вашей же логике это ничего не докажет на будущее, а лишь обозначит какие-то границы вероятности. которая может и не реализоваться.

Я никаким рейтингом роботов не пользуюсь, т.к. в нем выбираются некоторые лучшие ... задним числом. На самом деле "лучшие в рейтинге" это те, которые были запущены на инструмент, имевший выраженные тренды за период теста. Если напустить на такой инструмент почти любой другой алгоритм, он тоже даст аналогичные результаты, ну м.б. чуть меньший %.

Виртуальное тестирование в терминале, конечно, не полностью адекватно, но IMHO показвыает размер области стабильной прибыли при вариации параметров. Если "остров стабильности" большой, то это как раз хороший кандидат для дальнейших разборок, чтобы не палить по всем воробьям.

Ну а тест с раскруткой по заработанным средствам дает оценку верхнего предела прибыли/убытков, что тоже небесполезно, а выходная цифра приятно возбуждает.

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

[AP_Bor]

Доброго времени суток, BugsDigger

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

Круто.

► Показать

В умилении сердечном прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал, окружая пьедестал.

Люблю цитаты, но из Фауста это что-то. Беру на заметку.
С наилучшими пожеланиями

[AP_Bor]

Доброго времени суток, BugsDigger

Спасибо, завтра попробую.

Ну и как, работает?

► Показать

Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало.

С наилучшими пожеланиями

[BugsDigger]

Привет, AP_Bor.

> Ну и как, работает?

Worker.GetType().Name=
- в тестировании "MTSWorkerTesting"
- в реале "MTSWorkerReal"
- в советнике "MTSWorkerAdviser"

т.е. как положено, спасибо.