Стратегии и роботы > Торговля на ТФ < 1м
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 апр 2018, 09:34
Торговля на ТФ < 1м
У меня результаты тестирования на истории и в реальном времени очень сильно отличаются от реальной торговли. Особенно если время удержания позиции не более 1-2м. Проскальзывания все портят. Пришел в выводу, что использовать в роботах ТФ < 1м нет смысла. Как вы считаете ?
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 05 мар 2016, 19:39
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Торговля на ТФ < 1м
В текущих реалиях любой более низкий тайм фрейм лучше старшего тем,что бары формируются чаще, соответственно OnUpdate() срабатывает чаще.
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1812
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 367 раз
- Контактная информация:
Re: Торговля на ТФ < 1м
OnUpdate() получает управление на первой сделке следующего бара, что ещё более замедляет процесс. В тестировании есть опция исполнять сигналы не на закрытии, а на открытии след. бара, что будет чуть больше похоже на правду в реальной жизни, + время на анализ и выставление ордера + проскальзывание
никогда такого не было и вот опять
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1812
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 367 раз
- Контактная информация:
Re: Торговля на ТФ < 1м
Использовать ТФ минута и меньше можно для более точного входа в позицию, если по стратегии входы не частые относительно этого ТФ, например, в анализ идут данные вышестоящих ТФ.
никогда такого не было и вот опять
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 05 мар 2016, 19:39
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Торговля на ТФ < 1м
Точно. Для более точного входа. Не ожидая завершения минутного бара когда отработает твоя стратегия (onUpdate), ты грубо говоря на 38-й секунде входишь (потому что ты на секундном тайм фрейме и твой onUpdate() работает каждую секунду), а не на 61-й (минутный ТФ) когда всё уже куда-то убежало. Но и тут есть свои сложности.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 апр 2018, 09:34
Re: Торговля на ТФ < 1м
Для более точного входа - да.
Но если время удержания позиции 1-2 мин., то в реале получается совсем не то что при тестировании. Вот что я имел ввиду.
Но если время удержания позиции 1-2 мин., то в реале получается совсем не то что при тестировании. Вот что я имел ввиду.
Вернуться в «Стратегии и роботы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей